Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.53% Volatilidad 4.84% Sharpe 2.05
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1847.149000
Valor cuota
1847.149000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.429
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.773
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.906
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.289
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.25%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.050
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.827
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.052
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.475
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.14%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.530
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.299
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.69%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.467
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.269
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.056%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.89%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.925%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1847.149000 44356 641
14/07/2026 1845.962000 44284 641
13/07/2026 1848.418200 44324 639
10/07/2026 1853.732700 44424 639
09/07/2026 1853.131300 44376 640
08/07/2026 1848.192600 44022 638
07/07/2026 1847.835300 43993 637
06/07/2026 1855.795400 43940 633
03/07/2026 1843.034800 43707 634
02/07/2026 1838.883100 43619 634
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