Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.35% Volatilidad 4.82% Sharpe 1.79
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie G Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1662.429700
Valor cuota
1662.429700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.226
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.366
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.70%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.779
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.807
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.346
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.35%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.791
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.023
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.289
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.932
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.911
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.051%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.887%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.928%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1662.429700 45362 3899
14/07/2026 1661.409200 45366 3892
13/07/2026 1663.667700 45302 3889
10/07/2026 1668.595200 45389 3873
09/07/2026 1668.101800 45327 3878
08/07/2026 1663.704000 45301 3886
07/07/2026 1663.430300 45170 3887
06/07/2026 1670.644000 45051 3828
03/07/2026 1659.299600 44640 3833
02/07/2026 1655.609400 44508 3828
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