Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.19% Volatilidad 4.83% Sharpe 1.98
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA MODERADO

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9594-K Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1804.063600
Valor cuota
1804.063600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.371
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.656
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.89%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.838
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.09%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.980
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.696
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.978
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.346
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.461
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.194
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.43%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.401
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.054%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.889%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.926%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1804.063600 22016 2138
14/07/2026 1802.919100 21996 2137
13/07/2026 1805.332900 22005 2137
10/07/2026 1810.568300 22008 2136
09/07/2026 1809.995800 21992 2136
08/07/2026 1805.186900 21914 2133
07/07/2026 1804.852800 21930 2134
06/07/2026 1812.642600 22006 2134
03/07/2026 1800.223100 21891 2132
02/07/2026 1796.182600 21879 2132
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