Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie G administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie G Pesos chilenos 20/01/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

1720.046700

Series activas disponibles

A B G I-APV INSTITUCIONAL N

Valor cuota

1720.046700

Última actualización: 20/01/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.99%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

15.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

13.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

35.425

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

136.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.265

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.499

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

51.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.439

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.276

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

73.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.929

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

78.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.176

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.773

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 20/01/2025 - 20/01/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.175%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.124%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.376%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

245

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
20/01/2026	1720.046700	N/A	N/A
19/01/2026	1717.607800	3427	837
16/01/2026	1719.695900	3431	837
15/01/2026	1709.216900	3410	837
14/01/2026	1729.489300	3450	837
13/01/2026	1734.823200	3461	837
12/01/2026	1705.831900	3426	838
09/01/2026	1684.784100	3384	838
08/01/2026	1682.790900	3380	838
07/01/2026	1676.765100	3368	838

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