Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.24% Volatilidad 18.22% Sharpe 1.35
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie I-APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1084.204800
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1084.204800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.47%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.403
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.755
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.23%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.109
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.287
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.697
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.279
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.348
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.350
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.195
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.790
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.99%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.653
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.109%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.977%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.032%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1084.204800 10419 1234
14/07/2026 1091.851100 10528 1234
13/07/2026 1082.369500 10434 1234
10/07/2026 1095.311700 10559 1235
09/07/2026 1092.241900 10527 1235
08/07/2026 1084.568400 10453 1235
07/07/2026 1092.365200 10528 1235
06/07/2026 1077.948000 10377 1235
03/07/2026 1072.390400 10323 1235
02/07/2026 1069.785500 10297 1235
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