Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.11% Volatilidad 17.97% Sharpe 1.07
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie I-APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1125.328700
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1125.328700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.94%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.896
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.087
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.226
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.684
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.14%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.006
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.11%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.071
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.871
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.13%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.437
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.225
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.815
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.271
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.093%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.977%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.032%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1125.328700 10479 1231
31/08/2026 1118.375500 10435 1232
28/08/2026 1130.648200 10549 1232
27/08/2026 1133.113600 10572 1232
26/08/2026 1123.475700 10664 1234
25/08/2026 1131.583000 10741 1234
24/08/2026 1140.249500 10849 1233
21/08/2026 1120.709900 10664 1233
20/08/2026 1110.911500 10570 1233
19/08/2026 1111.237600 10573 1233
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