Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.07% Volatilidad 17.67% Sharpe 0.72
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie I-APV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1078.900000
Series activas disponibles
A A B B G I-APV I-APV INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1078.900000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.099
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.846
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.49%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.777
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.498
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.69%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.889
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.725
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.723
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.269
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.75%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.881
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.79%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.810
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.269
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.977%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.032%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1078.900000 9999 1221
14/10/2026 1078.473200 9995 1221
13/10/2026 1083.863600 10045 1221
09/10/2026 1086.412700 10069 1222
08/10/2026 1084.538000 10036 1221
07/10/2026 1082.199100 10014 1221
06/10/2026 1098.292600 10165 1222
05/10/2026 1094.459400 10145 1224
02/10/2026 1074.219400 9957 1224
01/10/2026 1073.433600 9950 1225
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