Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.16% Volatilidad 17.50% Sharpe 1.38
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1162.485400
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1162.485400
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
20.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.213
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.749
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.912
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.659
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.012
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.16%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.379
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.278
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.081
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.592
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.927
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.430
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.108%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.982%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.026%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1162.485400 32053 799
29/05/2026 1180.384400 32551 800
28/05/2026 1192.370600 32879 800
27/05/2026 1186.678800 32528 798
26/05/2026 1177.202400 32207 798
25/05/2026 1185.829900 32330 797
22/05/2026 1157.167000 31582 797
20/05/2026 1161.043400 31679 798
19/05/2026 1137.235500 30971 798
18/05/2026 1150.069900 31330 798
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