Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.99% Volatilidad 17.67% Sharpe 0.78
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie B administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie B Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1192.036200
Valor cuota
1192.036200
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.055
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.753
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.29%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.377
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.31%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.841
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.632
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.779
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.367
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.15%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.258
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.987
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.873
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.369
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.074%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.982%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.026%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1192.036200 33494 818
14/10/2026 1191.538500 33480 818
13/10/2026 1197.467700 33842 820
09/10/2026 1200.178700 33922 820
08/10/2026 1198.081400 33854 821
07/10/2026 1195.471400 33776 820
06/10/2026 1213.222800 34284 821
05/10/2026 1208.961900 34068 820
02/10/2026 1186.526300 33067 820
01/10/2026 1185.632400 33127 821
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