Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.26% Volatilidad 18.22% Sharpe 1.41
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1195.484300
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1195.484300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.327
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.04%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.071
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.209
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.659
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.210
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.26%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.68%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.261
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.890
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.55%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.715
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.118
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.982%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.026%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1195.484300 33209 806
14/07/2026 1203.889100 33447 806
13/07/2026 1193.408400 33374 806
10/07/2026 1207.598900 33727 807
09/07/2026 1204.188000 33493 806
08/07/2026 1195.701800 33496 806
07/07/2026 1204.271100 33739 807
06/07/2026 1188.350900 33385 808
03/07/2026 1182.146400 33211 808
02/07/2026 1179.249100 33114 809
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