Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 24.23% Volatilidad 17.49% Sharpe 1.26
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
868.020700
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
868.020700
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
20.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.263
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.53%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.973
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.770
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.172
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.23%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.259
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.072
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.56%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.955
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.405
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.52%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.804
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.239
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.101%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.973%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.038%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 868.020700 32886 1269
29/05/2026 881.498000 33362 1266
28/05/2026 890.486900 33481 1264
27/05/2026 886.273800 33507 1264
26/05/2026 879.233600 33122 1263
25/05/2026 885.715000 33352 1264
22/05/2026 864.416300 32520 1262
20/05/2026 867.385700 32549 1261
19/05/2026 849.635500 31911 1265
18/05/2026 859.260700 32226 1265
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