Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.29% Volatilidad 18.21% Sharpe 1.29
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
890.993600
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
890.993600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.886
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.41%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.144
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.360
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.16%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.732
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.343
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.252
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.134
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.697
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.73%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.596
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.931
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.106%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.973%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.038%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 890.993600 33267 1266
14/07/2026 897.295800 33514 1266
13/07/2026 889.522000 33235 1266
10/07/2026 900.213900 33662 1266
09/07/2026 897.709400 33569 1265
08/07/2026 891.420900 33332 1267
07/07/2026 897.847700 33468 1269
06/07/2026 886.015900 32917 1267
03/07/2026 881.502300 32755 1268
02/07/2026 879.379200 32644 1266
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