Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.20% Volatilidad 17.97% Sharpe 1.02
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie A Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
923.877000
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
923.877000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.816
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.941
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.164
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.545
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.74%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.037
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.065
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.20%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.016
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.776
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.374
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.756
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.179
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.089%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.973%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.038%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 923.877000 37971 1264
31/08/2026 918.187400 37692 1265
28/08/2026 928.320500 38161 1267
27/08/2026 930.363900 38271 1269
26/08/2026 922.469500 37928 1269
25/08/2026 929.145400 38145 1269
24/08/2026 936.280700 38415 1268
21/08/2026 920.293100 37728 1266
20/08/2026 912.265700 37080 1267
19/08/2026 912.552300 37101 1268
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