Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

941.921700

Series activas disponibles

A B G I-APV INSTITUCIONAL N

Valor cuota

941.921700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.69%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

23.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.965

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

22.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.669

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.51%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.259

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.639

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

51.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.906

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.365

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.14%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.973%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.038%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	941.921700	35806	1263
14/04/2026	943.834900	36035	1262
10/04/2026	922.530400	35179	1258
09/04/2026	912.773800	34932	1259
07/04/2026	877.896600	33509	1258
06/04/2026	892.715500	35904	1259
02/04/2026	896.613800	36032	1260
01/04/2026	907.796400	36499	1263
31/03/2026	889.830000	35783	1262
30/03/2026	871.402400	34948	1264

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