Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie N administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie N Pesos chilenos 27/05/2016
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1035.493000
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1035.493000
Última actualización: 27/05/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.966
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.247
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.59%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.498
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.424
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 27/04/2016 - 27/05/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.089%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.889%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.041%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
22
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
27/05/2016 1035.493000 2893 1403
26/05/2016 1036.981700 2895 1403
25/05/2016 1037.783300 2895 1403
24/05/2016 1035.617300 2885 1401
23/05/2016 1033.923500 2867 1401
20/05/2016 1035.524100 2870 1400
19/05/2016 1032.019100 2860 1400
18/05/2016 1041.030600 2883 1401
17/05/2016 1051.976500 2914 1402
16/05/2016 1056.286800 2921 1403
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