Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -8.20% Volatilidad 22.06% Sharpe -1.14
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

INDEX FUND S&P IPSA

Serie INSTITUCIONAL administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8912-5 Serie INSTITUCIONAL Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1592.583800
Series activas disponibles
A B G I-APV INSTITUCIONAL N
Valor cuota
1592.583800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
20.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.190
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.704
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.884
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.632
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.20%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.145
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.086
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.20%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.145
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.086
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.20%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.145
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.086
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.145
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.086
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 21/01/2026 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.08%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.986%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.02%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
84
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1592.583800 4876 834
29/05/2026 1617.012000 4950 834
28/05/2026 1633.400500 5001 834
27/05/2026 1625.572200 4983 835
26/05/2026 1612.560000 4942 836
25/05/2026 1624.347100 4978 836
22/05/2026 1584.993500 4857 836
20/05/2026 1590.242000 4873 836
19/05/2026 1557.603200 4760 836
18/05/2026 1575.151500 4813 836
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