Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.92% Volatilidad 1.10% Sharpe 2.07
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie PAT Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1605.593500
Valor cuota
1605.593500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.49%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.779
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.157
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.236
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.209
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.19%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.615
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.912
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.075
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.580
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.49%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.664
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.79%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.210
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.615
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.266%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.193%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1605.593500 76785 332
14/07/2026 1605.987400 76773 332
13/07/2026 1606.000100 77532 335
10/07/2026 1606.603700 77595 336
09/07/2026 1606.712600 77284 336
08/07/2026 1606.006300 77164 337
07/07/2026 1602.930400 77535 338
06/07/2026 1602.905900 78325 338
03/07/2026 1601.147800 79378 338
02/07/2026 1600.307500 79121 337
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