Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.33% Volatilidad 1.10% Sharpe 1.51
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2302.987400
Valor cuota
2302.987400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.44%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.604
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.861
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.026
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.092
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.512
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.597
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.256
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.766
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.43%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.877
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.026%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.26%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.194%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2302.987400 62250 1661
14/07/2026 2303.587100 62071 1655
13/07/2026 2303.640100 61914 1650
10/07/2026 2304.610000 62305 1654
09/07/2026 2304.800900 62191 1653
08/07/2026 2303.822500 62351 1652
07/07/2026 2299.444800 62567 1654
06/07/2026 2299.444300 62792 1655
03/07/2026 2297.026000 63321 1660
02/07/2026 2295.855100 63049 1655
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