Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.89% Volatilidad 1.11% Sharpe 0.03
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2322.253600
Valor cuota
2322.253600
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.189
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.84%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.263
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.294
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.485
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.052
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.62%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.583
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.932
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.85%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.850
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.054
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.02%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.401%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.188%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2322.253600 57129 1651
14/10/2026 2318.654100 57329 1654
13/10/2026 2318.131500 57313 1653
09/10/2026 2315.438100 57605 1657
08/10/2026 2314.692900 57605 1657
07/10/2026 2313.857600 57969 1661
06/10/2026 2312.848500 58275 1662
05/10/2026 2312.849400 59252 1669
02/10/2026 2311.458200 59337 1670
01/10/2026 2307.630500 59061 1668
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