Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.76% Volatilidad 1.10% Sharpe 1.92
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA FLEXIBLE

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8251-1 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3287.361800
Valor cuota
3287.361800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.47%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.610
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.721
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
45.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.407
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.11%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.653
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.922
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.312
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.555
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.185
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.126
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.501
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.027%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.264%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.193%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3287.361800 15264 447
14/07/2026 3288.181800 15221 446
13/07/2026 3288.221400 15214 446
10/07/2026 3289.497700 15459 446
09/07/2026 3289.734100 15458 446
08/07/2026 3288.301600 15493 446
07/07/2026 3282.017300 15551 449
06/07/2026 3281.980600 15613 451
03/07/2026 3278.421100 15622 451
02/07/2026 3276.714100 15613 451
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