Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 19.95% Volatilidad 11.52% Sharpe 1.51
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie INV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5578.975100
Valor cuota
5578.975100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.64%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.958
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.829
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
78.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.664
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.47%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.689
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.510
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.201
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.51%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.866
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.221
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.35%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.299
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.938
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.083%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.049%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.131%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 5578.975100 49975 2942
29/05/2026 5553.896300 49902 2941
28/05/2026 5535.408100 49677 2940
27/05/2026 5513.719700 49519 2941
26/05/2026 5514.324400 49666 2943
25/05/2026 5480.303800 49131 2937
22/05/2026 5522.338900 49532 2937
20/05/2026 5462.795400 48964 2936
19/05/2026 5447.775000 48838 2934
18/05/2026 5444.997400 48792 2934
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