Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.56% Volatilidad 7.52% Sharpe 1.67
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1839.199500
Series activas disponibles
B B G G GLB GLB H H INV INV PAT PAT
Valor cuota
1839.199500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.348
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.447
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.12%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.569
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.325
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.11%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.127
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.961
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.666
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.736
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.25%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.080
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.532
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.143
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.695
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.065%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.323%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.766%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1839.199500 1274 306
14/07/2026 1837.846700 1272 305
13/07/2026 1840.721900 1270 305
10/07/2026 1848.435700 1254 301
09/07/2026 1847.503700 1253 302
08/07/2026 1838.874900 1247 302
07/07/2026 1839.785100 1246 301
06/07/2026 1853.175300 1254 301
03/07/2026 1835.552000 1240 301
02/07/2026 1830.024200 1236 301
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