Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.78% Volatilidad 7.54% Sharpe 1.98
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GA ARRIESGADO

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9593-1 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2108.845500
Valor cuota
2108.845500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.608
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.954
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.63%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.891
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.983
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.14%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.441
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.577
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.78%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
7.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.981
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.270
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.18%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
8.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.353
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.925
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
8.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.096
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.073%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.328%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.761%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2108.845500 8578 817
14/07/2026 2107.184600 8568 816
13/07/2026 2110.371300 8580 817
10/07/2026 2118.884200 8615 817
09/07/2026 2117.705500 8603 818
08/07/2026 2107.705000 8574 818
07/07/2026 2108.638400 8589 820
06/07/2026 2123.874800 8645 818
03/07/2026 2103.348700 8562 818
02/07/2026 2096.905200 8541 819
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