Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.61% Volatilidad 1.05% Sharpe 0.82
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie WEB Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1413.187000
Valor cuota
1413.187000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.781
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.711
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.811
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.454
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.129
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.243
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.61%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.823
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.453
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.019
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.626
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.12%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.414
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.311%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.204%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1413.187000 29063 986
31/08/2026 1413.102100 29102 991
28/08/2026 1412.325700 29177 996
27/08/2026 1412.258000 29164 995
26/08/2026 1412.297300 29153 995
25/08/2026 1412.211000 29147 994
24/08/2026 1411.477200 29123 992
21/08/2026 1410.576000 29251 994
20/08/2026 1410.775100 29056 992
19/08/2026 1410.954400 29066 991
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