Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.56% Volatilidad 1.05% Sharpe 0.78
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1417.958700
Valor cuota
1417.958700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.699
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.168
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.862
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.531
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.50%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.094
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.781
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.378
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.80%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.987
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.575
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.97%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.475
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.374
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.311%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.205%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1417.958700 1846 535
31/08/2026 1417.875100 1846 535
28/08/2026 1417.100800 1845 535
27/08/2026 1417.034400 1844 535
26/08/2026 1417.075400 1844 535
25/08/2026 1416.990400 1844 535
24/08/2026 1416.255700 1842 535
21/08/2026 1415.356000 1841 535
20/08/2026 1415.557300 1841 535
19/08/2026 1415.738700 1841 536
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