Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.93% Volatilidad 1.05% Sharpe 1.15

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO UF

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9154-5 Serie WEALTH Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1453.630600

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB

Valor cuota

1453.630600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.418

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.285

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.421

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.841

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.68%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.403

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.761

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.153

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.267

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.691

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.723

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.312%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.204%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1453.630600	107963	250
31/08/2026	1453.530900	107977	250
28/08/2026	1452.695400	108629	250
27/08/2026	1452.613400	108106	250
26/08/2026	1452.641500	107834	249
25/08/2026	1452.540400	108448	249
24/08/2026	1451.773300	108233	248
21/08/2026	1450.809300	109339	249
20/08/2026	1451.001700	109284	249
19/08/2026	1451.173700	109046	248

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