Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie M administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie M Pesos chilenos 09/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1059.241300
Series activas disponibles
A APV B F4 M SIMPLE
Valor cuota
1059.241300
Última actualización: 09/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.274
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.503
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-9.129
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-12.369
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.32%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.850
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.817
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 09/11/2016 - 09/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.01%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.098%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.062%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
09/12/2016 1059.241300 12798 175
07/12/2016 1058.851700 12800 175
06/12/2016 1057.818400 12514 175
05/12/2016 1057.792100 12606 175
02/12/2016 1057.380900 12607 175
01/12/2016 1056.909000 12551 175
30/11/2016 1056.794100 12523 176
29/11/2016 1056.465200 12559 177
28/11/2016 1056.120400 12472 177
25/11/2016 1056.074200 12702 179
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