Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie B administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie B Pesos chilenos 09/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1521.151200
Series activas disponibles
A APV B F4 M SIMPLE
Valor cuota
1521.151200
Última actualización: 09/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.268
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.497
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-9.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-12.359
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.32%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.838
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.805
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 09/11/2016 - 09/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.01%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.098%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.062%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
09/12/2016 1521.151200 2065 391
07/12/2016 1520.591400 2064 391
06/12/2016 1519.107300 2062 391
05/12/2016 1519.069400 2062 391
02/12/2016 1518.478500 2064 392
01/12/2016 1517.800700 2061 391
30/11/2016 1517.635500 2061 392
29/11/2016 1517.163000 2061 392
28/11/2016 1516.667700 2060 393
25/11/2016 1516.600900 2060 393
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