Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORTO PLAZO

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8352-6 Serie A Pesos chilenos 09/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1665.837000
Series activas disponibles
A APV B F4 M SIMPLE
Valor cuota
1665.837000
Última actualización: 09/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.968
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-9.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-10.241
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-13.509
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.12%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-10.296
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 09/11/2016 - 09/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.008%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.097%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.066%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
09/12/2016 1665.837000 61247 5111
07/12/2016 1665.260700 61529 5123
06/12/2016 1663.653800 61292 5118
05/12/2016 1663.630700 61426 5123
02/12/2016 1663.038600 61857 5141
01/12/2016 1662.314600 61745 5141
30/11/2016 1662.152000 61815 5151
29/11/2016 1661.652800 61952 5155
28/11/2016 1661.128700 62365 5171
25/11/2016 1661.110500 62815 5196
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