Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.28% Volatilidad 18.37% Sharpe 1.51
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie WEB administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie WEB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1852.914600
Valor cuota
1852.914600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.64%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.023
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.043
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.965
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.06%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.516
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.947
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.28%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.513
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.665
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.352
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.011
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.752
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.166
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.119%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.322%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.207%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1852.914600 8586 658
14/07/2026 1862.971500 8588 659
10/07/2026 1872.162500 8676 662
09/07/2026 1868.020000 8646 661
08/07/2026 1853.174900 8546 660
07/07/2026 1868.867500 8623 660
06/07/2026 1846.805400 8684 659
03/07/2026 1837.285000 8752 661
02/07/2026 1831.731400 8725 661
01/07/2026 1836.762900 8800 665
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