Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.08% Volatilidad 18.37% Sharpe 1.56
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie WEALTH administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie WEALTH Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1776.456100
Series activas disponibles
AHORROSIST ALTOV APV CLASICA WEALTH WEB
Valor cuota
1776.456100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.69%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.092
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.172
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.06%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.936
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.900
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.77%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.486
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.893
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.08%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.560
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.749
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.403
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.088
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.68%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.800
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.241
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.122%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.325%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.202%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1776.456100 13401 125
14/07/2026 1786.068200 13500 125
10/07/2026 1794.759900 13653 126
09/07/2026 1790.758700 13611 126
08/07/2026 1776.497900 13502 126
07/07/2026 1791.511300 13656 126
06/07/2026 1770.332800 13495 126
03/07/2026 1761.118200 13425 126
02/07/2026 1755.765500 13384 126
01/07/2026 1760.558900 13418 126
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