Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 30.19% Volatilidad 18.37% Sharpe 1.51
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILE

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8289-9 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
Valor cuota actual
1293.634300
Valor cuota
1293.634300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.63%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.015
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.969
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.966
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.519
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.953
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.507
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.655
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.64%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.002
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.746
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.157
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.119%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.321%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.208%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1293.634300 5164 1091
14/07/2026 1300.658100 5191 1091
10/07/2026 1307.084900 5240 1095
09/07/2026 1304.195200 5228 1095
08/07/2026 1293.833300 5185 1095
07/07/2026 1304.792000 5236 1095
06/07/2026 1289.391300 5175 1095
03/07/2026 1282.751800 5148 1095
02/07/2026 1278.876900 5131 1094
01/07/2026 1282.392300 5145 1094
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