Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.00% Volatilidad 15.39% Sharpe 0.30
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie INVER Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
3215.125900
Series activas disponibles
ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU
Valor cuota
3215.125900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.80%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.596
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.287
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.63%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.554
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.624
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.679
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.955
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.00%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.304
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.425
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.06%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.342
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.475
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.06%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.888
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.041%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.44%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.196%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3215.125900 12281 396
14/07/2026 3204.116300 12239 396
13/07/2026 3245.324200 12397 396
10/07/2026 3230.977000 12343 396
09/07/2026 3219.836000 12301 396
08/07/2026 3251.817500 12403 396
07/07/2026 3253.523600 12409 396
06/07/2026 3227.524400 12342 397
03/07/2026 3212.017000 12287 397
02/07/2026 3211.757300 12286 397
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