Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.39% Volatilidad 15.39% Sharpe 0.40
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie ALTO Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
3242.165200
Series activas disponibles
ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU
Valor cuota
3242.165200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.90%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.710
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.427
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.98%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.788
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.764
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.083
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.39%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.399
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.560
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.15%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.433
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.603
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.49%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.004
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.478
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.047%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.444%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.193%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3242.165200 22648 269
14/07/2026 3230.952300 22570 269
13/07/2026 3272.393300 22859 269
10/07/2026 3257.591700 22756 269
09/07/2026 3246.247700 22677 269
08/07/2026 3278.379300 22920 270
07/07/2026 3279.987000 22931 271
06/07/2026 3253.664900 22748 271
03/07/2026 3237.699200 22636 271
02/07/2026 3237.326600 22657 271
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