Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.18% Volatilidad 15.68% Sharpe 0.23
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie G Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2678.215700
Valor cuota
2678.215700
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.054
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
40.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.91%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.070
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.420
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.293
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.867
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.91%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.317
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.411
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.590
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.18%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.823
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.208
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.037%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.489%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.197%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2678.215700 2797 231
28/08/2026 2667.986700 2786 231
27/08/2026 2639.793700 2756 231
26/08/2026 2625.967800 2742 231
25/08/2026 2598.061600 2713 231
24/08/2026 2613.873000 2729 231
21/08/2026 2612.797400 2728 231
20/08/2026 2643.813900 2761 231
19/08/2026 2635.341000 2759 232
18/08/2026 2666.069200 2791 232
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