Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.95% Volatilidad 15.39% Sharpe 0.44
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ACCIONES GLOBALES

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8090-K Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
5114.376700
Series activas disponibles
ALTO APV EJECU G INVER UNIVE YOU
Valor cuota
5114.376700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.95%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.756
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.483
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.11%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
16.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.855
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.799
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.132
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.438
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.470
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.08%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.537
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.049%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.445%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.191%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 5114.376700 5173 367
14/07/2026 5096.619100 5155 367
13/07/2026 5161.918800 5221 367
10/07/2026 5138.359400 5197 367
09/07/2026 5120.395800 5275 369
08/07/2026 5171.006900 5327 369
07/07/2026 5173.471900 5354 369
06/07/2026 5131.884200 5320 370
03/07/2026 5106.492300 5293 370
02/07/2026 5105.834600 5292 370
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