Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.33% Volatilidad 1.19% Sharpe 2.18
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
144723.269600
Valor cuota
144723.269600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.52%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.005
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.677
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.48%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.565
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.718
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.400
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.592
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.181
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.70%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.160
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.444
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.689
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.726
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.029%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.283%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.209%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 144723.269600 26030 968
14/07/2026 144755.289100 26025 968
13/07/2026 144754.625100 26075 969
10/07/2026 144786.811300 26111 969
09/07/2026 144800.242300 26110 968
08/07/2026 144756.540600 26426 970
07/07/2026 144470.066800 26440 971
06/07/2026 144482.585500 26637 973
03/07/2026 144322.122600 26786 975
02/07/2026 144263.554600 26796 976
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