Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.06% Volatilidad 1.18% Sharpe 1.94
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

PROGRESION DEUDA LP

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8089-6 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
135928.294800
Valor cuota
135928.294800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.50%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.735
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.043
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.42%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.828
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.094
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.175
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.943
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.418
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.975
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.144
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.543
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.488
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.28%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.21%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 135928.294800 14353 3614
14/07/2026 135959.299700 14354 3614
13/07/2026 135959.607300 14346 3613
10/07/2026 135992.632400 14404 3621
09/07/2026 136006.179200 14402 3620
08/07/2026 135966.062900 14395 3621
07/07/2026 135697.914900 14392 3624
06/07/2026 135710.603000 14396 3623
03/07/2026 135562.668000 14380 3623
02/07/2026 135508.582900 14375 3623
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