Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.13%
Volatilidad
4.60%
Sharpe Ratio
1.641
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-1.51%
Sortino Ratio:
2.918
Calmar Ratio:
8.34
Rentabilidad
4.63%
Volatilidad
4.66%
Sharpe Ratio
3.172
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-1.51%
Sortino Ratio:
4.664
Calmar Ratio:
13.15
Rentabilidad
12.00%
Volatilidad
4.50%
Sharpe Ratio
3.994
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-1.51%
Sortino Ratio:
6.762
Calmar Ratio:
15.27
Rentabilidad
12.07%
Volatilidad
5.13%
Sharpe Ratio
1.228
VaR 95%
-0.50%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-4.31%
Sortino Ratio:
1.823
Calmar Ratio:
2.62
Rentabilidad
37.33%
Volatilidad
5.47%
Sharpe Ratio
1.093
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-4.74%
Sortino Ratio:
1.719
Calmar Ratio:
2.31