Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.32%
Volatilidad
4.83%
Sharpe Ratio
-0.986
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.55%
Máximo Drawdown:
-1.49%
Sortino Ratio:
-1.523
Calmar Ratio:
0.16
Rentabilidad
1.97%
Volatilidad
4.33%
Sharpe Ratio
1.046
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.53%
Máximo Drawdown:
-1.51%
Sortino Ratio:
1.646
Calmar Ratio:
6.33
Rentabilidad
8.31%
Volatilidad
4.25%
Sharpe Ratio
2.696
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.52%
Máximo Drawdown:
-1.51%
Sortino Ratio:
3.981
Calmar Ratio:
10.94
Rentabilidad
10.23%
Volatilidad
4.98%
Sharpe Ratio
1.044
VaR 95%
-0.50%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-4.31%
Sortino Ratio:
1.520
Calmar Ratio:
2.37
Rentabilidad
35.76%
Volatilidad
5.39%
Sharpe Ratio
0.984
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.72%
Máximo Drawdown:
-4.74%
Sortino Ratio:
1.509
Calmar Ratio:
2.17