Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.08%
Volatilidad
3.70%
Sharpe Ratio
3.885
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-0.29%
Sortino Ratio:
11.771
Calmar Ratio:
66.44
Rentabilidad
1.30%
Volatilidad
4.12%
Sharpe Ratio
0.306
VaR 95%
-0.39%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.52%
Sortino Ratio:
0.498
Calmar Ratio:
4.12
Rentabilidad
5.83%
Volatilidad
4.40%
Sharpe Ratio
1.530
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.58%
Máximo Drawdown:
-1.53%
Sortino Ratio:
2.381
Calmar Ratio:
7.67
Rentabilidad
8.83%
Volatilidad
4.83%
Sharpe Ratio
0.839
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-4.54%
Sortino Ratio:
1.194
Calmar Ratio:
1.99
Rentabilidad
33.78%
Volatilidad
5.29%
Sharpe Ratio
0.890
VaR 95%
-0.50%
CVaR 95%:
-0.70%
Máximo Drawdown:
-5.06%
Sortino Ratio:
1.385
Calmar Ratio:
1.92