Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.97%
Volatilidad
4.56%
Sharpe Ratio
1.337
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-1.53%
Sortino Ratio:
2.362
Calmar Ratio:
7.24
Rentabilidad
4.47%
Volatilidad
4.63%
Sharpe Ratio
2.896
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-1.53%
Sortino Ratio:
4.225
Calmar Ratio:
12.01
Rentabilidad
11.38%
Volatilidad
4.53%
Sharpe Ratio
3.572
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.50%
Máximo Drawdown:
-1.53%
Sortino Ratio:
5.891
Calmar Ratio:
13.83
Rentabilidad
10.07%
Volatilidad
5.12%
Sharpe Ratio
0.946
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-4.54%
Sortino Ratio:
1.394
Calmar Ratio:
2.17
Rentabilidad
31.89%
Volatilidad
5.46%
Sharpe Ratio
0.865
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.72%
Máximo Drawdown:
-5.08%
Sortino Ratio:
1.352
Calmar Ratio:
1.92