Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.50%
Volatilidad
3.89%
Sharpe Ratio
2.699
VaR 95%
-0.26%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
7.586
Calmar Ratio:
32.95
Rentabilidad
2.38%
Volatilidad
4.16%
Sharpe Ratio
0.399
VaR 95%
-0.39%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.50%
Sortino Ratio:
0.655
Calmar Ratio:
4.45
Rentabilidad
7.04%
Volatilidad
4.46%
Sharpe Ratio
2.017
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.57%
Máximo Drawdown:
-1.51%
Sortino Ratio:
3.156
Calmar Ratio:
9.26
Rentabilidad
10.29%
Volatilidad
4.85%
Sharpe Ratio
1.094
VaR 95%
-0.44%
CVaR 95%:
-0.67%
Máximo Drawdown:
-4.36%
Sortino Ratio:
1.564
Calmar Ratio:
2.36
Rentabilidad
38.07%
Volatilidad
5.30%
Sharpe Ratio
1.119
VaR 95%
-0.50%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-4.82%
Sortino Ratio:
1.748
Calmar Ratio:
2.27