Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.02%
Volatilidad
4.56%
Sharpe Ratio
1.329
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-1.53%
Sortino Ratio:
2.351
Calmar Ratio:
7.22
Rentabilidad
4.27%
Volatilidad
4.63%
Sharpe Ratio
2.886
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-1.53%
Sortino Ratio:
4.216
Calmar Ratio:
11.99
Rentabilidad
11.24%
Volatilidad
4.48%
Sharpe Ratio
3.697
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-1.53%
Sortino Ratio:
6.244
Calmar Ratio:
14.09
Rentabilidad
10.57%
Volatilidad
5.12%
Sharpe Ratio
0.959
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-4.54%
Sortino Ratio:
1.418
Calmar Ratio:
2.18
Rentabilidad
31.86%
Volatilidad
5.46%
Sharpe Ratio
0.842
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.72%
Máximo Drawdown:
-5.08%
Sortino Ratio:
1.318
Calmar Ratio:
1.89