Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.08%
Volatilidad
4.58%
Sharpe Ratio
1.502
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-1.52%
Sortino Ratio:
2.664
Calmar Ratio:
7.83
Rentabilidad
4.47%
Volatilidad
4.65%
Sharpe Ratio
3.045
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-1.52%
Sortino Ratio:
4.465
Calmar Ratio:
12.62
Rentabilidad
11.66%
Volatilidad
4.50%
Sharpe Ratio
3.862
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.47%
Máximo Drawdown:
-1.52%
Sortino Ratio:
6.532
Calmar Ratio:
14.74
Rentabilidad
11.40%
Volatilidad
5.13%
Sharpe Ratio
1.109
VaR 95%
-0.51%
CVaR 95%:
-0.69%
Máximo Drawdown:
-4.41%
Sortino Ratio:
1.641
Calmar Ratio:
2.42
Rentabilidad
34.87%
Volatilidad
5.47%
Sharpe Ratio
0.982
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-4.89%
Sortino Ratio:
1.540
Calmar Ratio:
2.12