Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-0.04%
Volatilidad
4.53%
Sharpe Ratio
1.154
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.45%
Máximo Drawdown:
-1.55%
Sortino Ratio:
2.037
Calmar Ratio:
6.62
Rentabilidad
4.08%
Volatilidad
4.61%
Sharpe Ratio
2.726
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.61%
Máximo Drawdown:
-1.55%
Sortino Ratio:
3.968
Calmar Ratio:
11.37
Rentabilidad
10.83%
Volatilidad
4.47%
Sharpe Ratio
3.530
VaR 95%
-0.31%
CVaR 95%:
-0.48%
Máximo Drawdown:
-1.55%
Sortino Ratio:
5.955
Calmar Ratio:
13.46
Rentabilidad
9.74%
Volatilidad
5.12%
Sharpe Ratio
0.810
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.70%
Máximo Drawdown:
-4.69%
Sortino Ratio:
1.194
Calmar Ratio:
1.95
Rentabilidad
28.92%
Volatilidad
5.46%
Sharpe Ratio
0.703
VaR 95%
-0.52%
CVaR 95%:
-0.72%
Máximo Drawdown:
-5.29%
Sortino Ratio:
1.097
Calmar Ratio:
1.67