Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
1.01%
Volatilidad
3.69%
Sharpe Ratio
3.649
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-0.30%
Sortino Ratio:
10.953
Calmar Ratio:
61.63
Rentabilidad
1.11%
Volatilidad
4.12%
Sharpe Ratio
0.111
VaR 95%
-0.40%
CVaR 95%:
-0.51%
Máximo Drawdown:
-1.54%
Sortino Ratio:
0.179
Calmar Ratio:
3.54
Rentabilidad
5.43%
Volatilidad
4.39%
Sharpe Ratio
1.351
VaR 95%
-0.33%
CVaR 95%:
-0.58%
Máximo Drawdown:
-1.55%
Sortino Ratio:
2.097
Calmar Ratio:
7.07
Rentabilidad
8.02%
Volatilidad
4.83%
Sharpe Ratio
0.679
VaR 95%
-0.45%
CVaR 95%:
-0.68%
Máximo Drawdown:
-4.69%
Sortino Ratio:
0.965
Calmar Ratio:
1.76
Rentabilidad
30.79%
Volatilidad
5.29%
Sharpe Ratio
0.745
VaR 95%
-0.50%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-5.24%
Sortino Ratio:
1.158
Calmar Ratio:
1.71