Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.78%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
1.305
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
1.812
Calmar Ratio:
23.71
Rentabilidad
1.73%
Volatilidad
1.88%
Sharpe Ratio
1.243
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
1.896
Calmar Ratio:
22.56
Rentabilidad
5.33%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
3.099
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
5.232
Calmar Ratio:
23.45
Rentabilidad
7.96%
Volatilidad
2.22%
Sharpe Ratio
1.267
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.57%
Sortino Ratio:
2.018
Calmar Ratio:
4.97
Rentabilidad
23.80%
Volatilidad
2.66%
Sharpe Ratio
0.831
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.77%
Sortino Ratio:
1.418
Calmar Ratio:
1.91