Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.92%
Volatilidad
1.73%
Sharpe Ratio
4.515
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
17.145
Calmar Ratio:
90.19
Rentabilidad
1.70%
Volatilidad
1.71%
Sharpe Ratio
1.286
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
2.173
Calmar Ratio:
22.25
Rentabilidad
5.14%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
2.881
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
4.991
Calmar Ratio:
22.48
Rentabilidad
8.88%
Volatilidad
2.09%
Sharpe Ratio
1.952
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-0.76%
Sortino Ratio:
3.098
Calmar Ratio:
11.93
Rentabilidad
23.37%
Volatilidad
2.66%
Sharpe Ratio
0.771
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-3.86%
Sortino Ratio:
1.304
Calmar Ratio:
1.83