Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.67%
Volatilidad
1.89%
Sharpe Ratio
1.831
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.764
Calmar Ratio:
25.89
Rentabilidad
3.38%
Volatilidad
2.06%
Sharpe Ratio
4.436
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
7.642
Calmar Ratio:
30.29
Rentabilidad
4.96%
Volatilidad
1.92%
Sharpe Ratio
2.488
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
4.435
Calmar Ratio:
20.94
Rentabilidad
7.60%
Volatilidad
2.28%
Sharpe Ratio
1.006
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-1.60%
Sortino Ratio:
1.625
Calmar Ratio:
4.57
Rentabilidad
26.41%
Volatilidad
2.75%
Sharpe Ratio
1.121
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.86%
Sortino Ratio:
1.983
Calmar Ratio:
2.10