Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.93%
Volatilidad
1.73%
Sharpe Ratio
4.647
VaR 95%
-0.05%
CVaR 95%:
-0.09%
Máximo Drawdown:
-0.14%
Sortino Ratio:
17.765
Calmar Ratio:
93.35
Rentabilidad
1.76%
Volatilidad
1.71%
Sharpe Ratio
1.412
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.20%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
2.385
Calmar Ratio:
22.97
Rentabilidad
5.25%
Volatilidad
1.91%
Sharpe Ratio
2.992
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
5.183
Calmar Ratio:
23.03
Rentabilidad
9.06%
Volatilidad
2.09%
Sharpe Ratio
2.033
VaR 95%
-0.17%
CVaR 95%:
-0.25%
Máximo Drawdown:
-0.76%
Sortino Ratio:
3.225
Calmar Ratio:
12.18
Rentabilidad
24.42%
Volatilidad
2.66%
Sharpe Ratio
0.880
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.74%
Sortino Ratio:
1.490
Calmar Ratio:
1.96