Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.69%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
1.944
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
2.941
Calmar Ratio:
26.75
Rentabilidad
3.43%
Volatilidad
2.06%
Sharpe Ratio
4.534
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.23%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
7.820
Calmar Ratio:
30.87
Rentabilidad
5.07%
Volatilidad
1.92%
Sharpe Ratio
2.592
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
4.623
Calmar Ratio:
21.45
Rentabilidad
7.74%
Volatilidad
2.28%
Sharpe Ratio
1.065
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-1.59%
Sortino Ratio:
1.720
Calmar Ratio:
4.68
Rentabilidad
27.66%
Volatilidad
2.76%
Sharpe Ratio
1.242
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.74%
Sortino Ratio:
2.199
Calmar Ratio:
2.25