Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.78%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
1.316
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
1.827
Calmar Ratio:
23.78
Rentabilidad
1.74%
Volatilidad
1.88%
Sharpe Ratio
1.255
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
1.915
Calmar Ratio:
22.65
Rentabilidad
5.35%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
3.111
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
5.253
Calmar Ratio:
23.51
Rentabilidad
7.88%
Volatilidad
2.22%
Sharpe Ratio
1.235
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.59%
Sortino Ratio:
1.965
Calmar Ratio:
4.87
Rentabilidad
23.79%
Volatilidad
2.66%
Sharpe Ratio
0.830
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.74%
Sortino Ratio:
1.415
Calmar Ratio:
1.93