Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.72%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
2.110
VaR 95%
-0.09%
CVaR 95%:
-0.18%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
3.204
Calmar Ratio:
28.05
Rentabilidad
3.51%
Volatilidad
2.07%
Sharpe Ratio
4.679
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.23%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
8.084
Calmar Ratio:
31.74
Rentabilidad
5.22%
Volatilidad
1.92%
Sharpe Ratio
2.754
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
4.920
Calmar Ratio:
22.26
Rentabilidad
8.06%
Volatilidad
2.29%
Sharpe Ratio
1.199
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-1.56%
Sortino Ratio:
1.939
Calmar Ratio:
4.96
Rentabilidad
28.57%
Volatilidad
2.76%
Sharpe Ratio
1.329
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.71%
Sortino Ratio:
2.354
Calmar Ratio:
2.33