Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.80%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
1.452
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
2.015
Calmar Ratio:
24.71
Rentabilidad
1.81%
Volatilidad
1.88%
Sharpe Ratio
1.417
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
2.163
Calmar Ratio:
23.78
Rentabilidad
5.50%
Volatilidad
1.91%
Sharpe Ratio
3.267
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.46%
Sortino Ratio:
5.534
Calmar Ratio:
24.31
Rentabilidad
8.21%
Volatilidad
2.22%
Sharpe Ratio
1.372
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.56%
Sortino Ratio:
2.187
Calmar Ratio:
5.15
Rentabilidad
24.69%
Volatilidad
2.66%
Sharpe Ratio
0.922
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.71%
Sortino Ratio:
1.574
Calmar Ratio:
2.01