Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.76%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
1.224
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
1.700
Calmar Ratio:
23.16
Rentabilidad
1.68%
Volatilidad
1.88%
Sharpe Ratio
1.147
VaR 95%
-0.13%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
1.748
Calmar Ratio:
21.87
Rentabilidad
5.24%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
3.005
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
5.073
Calmar Ratio:
22.98
Rentabilidad
7.74%
Volatilidad
2.22%
Sharpe Ratio
1.176
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.59%
Sortino Ratio:
1.873
Calmar Ratio:
4.78
Rentabilidad
23.21%
Volatilidad
2.66%
Sharpe Ratio
0.770
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.81%
Sortino Ratio:
1.313
Calmar Ratio:
1.85