Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.64%
Volatilidad
1.88%
Sharpe Ratio
1.631
VaR 95%
-0.10%
CVaR 95%:
-0.19%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
2.511
Calmar Ratio:
24.30
Rentabilidad
3.29%
Volatilidad
2.05%
Sharpe Ratio
4.261
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
7.301
Calmar Ratio:
29.28
Rentabilidad
4.78%
Volatilidad
1.91%
Sharpe Ratio
2.298
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.21%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
4.075
Calmar Ratio:
20.02
Rentabilidad
7.26%
Volatilidad
2.28%
Sharpe Ratio
0.865
VaR 95%
-0.20%
CVaR 95%:
-0.28%
Máximo Drawdown:
-1.62%
Sortino Ratio:
1.395
Calmar Ratio:
4.30
Rentabilidad
25.08%
Volatilidad
2.75%
Sharpe Ratio
0.991
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.31%
Máximo Drawdown:
-3.94%
Sortino Ratio:
1.750
Calmar Ratio:
1.96