Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
0.73%
Volatilidad
2.04%
Sharpe Ratio
1.062
VaR 95%
-0.15%
CVaR 95%:
-0.24%
Máximo Drawdown:
-0.32%
Sortino Ratio:
1.475
Calmar Ratio:
22.07
Rentabilidad
1.59%
Volatilidad
1.87%
Sharpe Ratio
0.954
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.33%
Sortino Ratio:
1.454
Calmar Ratio:
20.43
Rentabilidad
5.05%
Volatilidad
1.90%
Sharpe Ratio
2.818
VaR 95%
-0.14%
CVaR 95%:
-0.22%
Máximo Drawdown:
-0.47%
Sortino Ratio:
4.744
Calmar Ratio:
22.05
Rentabilidad
7.37%
Volatilidad
2.22%
Sharpe Ratio
1.020
VaR 95%
-0.19%
CVaR 95%:
-0.27%
Máximo Drawdown:
-1.62%
Sortino Ratio:
1.620
Calmar Ratio:
4.48
Rentabilidad
21.39%
Volatilidad
2.66%
Sharpe Ratio
0.580
VaR 95%
-0.24%
CVaR 95%:
-0.32%
Máximo Drawdown:
-3.94%
Sortino Ratio:
0.987
Calmar Ratio:
1.66