Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.66%
Volatilidad
22.94%
Sharpe Ratio
0.662
VaR 95%
-2.79%
CVaR 95%:
-2.95%
Máximo Drawdown:
-4.58%
Sortino Ratio:
1.033
Calmar Ratio:
4.41
Rentabilidad
3.03%
Volatilidad
19.65%
Sharpe Ratio
0.013
VaR 95%
-1.95%
CVaR 95%:
-2.89%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
0.021
Calmar Ratio:
0.97
Rentabilidad
33.77%
Volatilidad
20.91%
Sharpe Ratio
2.418
VaR 95%
-1.52%
CVaR 95%:
-2.33%
Máximo Drawdown:
-5.43%
Sortino Ratio:
4.540
Calmar Ratio:
10.24
Rentabilidad
41.10%
Volatilidad
26.31%
Sharpe Ratio
1.215
VaR 95%
-2.23%
CVaR 95%:
-3.48%
Máximo Drawdown:
-22.87%
Sortino Ratio:
1.863
Calmar Ratio:
1.62