Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.51%
Volatilidad
22.93%
Sharpe Ratio
0.588
VaR 95%
-2.80%
CVaR 95%:
-2.96%
Máximo Drawdown:
-4.61%
Sortino Ratio:
0.915
Calmar Ratio:
4.01
Rentabilidad
2.62%
Volatilidad
19.65%
Sharpe Ratio
-0.073
VaR 95%
-1.96%
CVaR 95%:
-2.90%
Máximo Drawdown:
-5.48%
Sortino Ratio:
-0.117
Calmar Ratio:
0.65
Rentabilidad
32.73%
Volatilidad
20.91%
Sharpe Ratio
2.339
VaR 95%
-1.53%
CVaR 95%:
-2.34%
Máximo Drawdown:
-5.48%
Sortino Ratio:
4.386
Calmar Ratio:
9.83
Rentabilidad
38.91%
Volatilidad
26.31%
Sharpe Ratio
1.154
VaR 95%
-2.23%
CVaR 95%:
-3.49%
Máximo Drawdown:
-23.10%
Sortino Ratio:
1.769
Calmar Ratio:
1.53
Rentabilidad
92.23%
Volatilidad
28.72%
Sharpe Ratio
0.615
VaR 95%
-3.12%
CVaR 95%:
-3.96%
Máximo Drawdown:
-24.85%
Sortino Ratio:
0.940
Calmar Ratio:
0.91