Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.53%
Volatilidad
22.93%
Sharpe Ratio
0.600
VaR 95%
-2.80%
CVaR 95%:
-2.96%
Máximo Drawdown:
-4.60%
Sortino Ratio:
0.934
Calmar Ratio:
4.08
Rentabilidad
2.69%
Volatilidad
19.65%
Sharpe Ratio
-0.059
VaR 95%
-1.96%
CVaR 95%:
-2.90%
Máximo Drawdown:
-5.48%
Sortino Ratio:
-0.095
Calmar Ratio:
0.70
Rentabilidad
32.89%
Volatilidad
20.91%
Sharpe Ratio
2.351
VaR 95%
-1.53%
CVaR 95%:
-2.34%
Máximo Drawdown:
-5.48%
Sortino Ratio:
4.411
Calmar Ratio:
9.89
Rentabilidad
39.26%
Volatilidad
26.31%
Sharpe Ratio
1.163
VaR 95%
-2.23%
CVaR 95%:
-3.49%
Máximo Drawdown:
-23.07%
Sortino Ratio:
1.784
Calmar Ratio:
1.54
Rentabilidad
93.97%
Volatilidad
28.72%
Sharpe Ratio
0.626
VaR 95%
-3.12%
CVaR 95%:
-3.96%
Máximo Drawdown:
-24.78%
Sortino Ratio:
0.957
Calmar Ratio:
0.93