Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-8.92%
Volatilidad
16.01%
Sharpe Ratio
-4.012
VaR 95%
-1.92%
CVaR 95%:
-2.16%
Máximo Drawdown:
-6.34%
Sortino Ratio:
-6.380
Calmar Ratio:
-9.34
Rentabilidad
-17.79%
Volatilidad
18.90%
Sharpe Ratio
-3.263
VaR 95%
-2.27%
CVaR 95%:
-2.63%
Máximo Drawdown:
-15.12%
Sortino Ratio:
-4.842
Calmar Ratio:
-3.75
Rentabilidad
-15.26%
Volatilidad
20.31%
Sharpe Ratio
-1.959
VaR 95%
-2.34%
CVaR 95%:
-3.01%
Máximo Drawdown:
-19.77%
Sortino Ratio:
-2.785
Calmar Ratio:
-1.76
Rentabilidad
-8.51%
Volatilidad
25.70%
Sharpe Ratio
-0.552
VaR 95%
-2.42%
CVaR 95%:
-3.56%
Máximo Drawdown:
-22.84%
Sortino Ratio:
-0.838
Calmar Ratio:
-0.40
Rentabilidad
105.07%
Volatilidad
26.67%
Sharpe Ratio
0.695
VaR 95%
-2.78%
CVaR 95%:
-3.71%
Máximo Drawdown:
-22.84%
Sortino Ratio:
1.059
Calmar Ratio:
1.03