Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.68%
Volatilidad
22.94%
Sharpe Ratio
0.671
VaR 95%
-2.79%
CVaR 95%:
-2.95%
Máximo Drawdown:
-4.58%
Sortino Ratio:
1.047
Calmar Ratio:
4.46
Rentabilidad
3.08%
Volatilidad
19.66%
Sharpe Ratio
0.023
VaR 95%
-1.95%
CVaR 95%:
-2.89%
Máximo Drawdown:
-5.42%
Sortino Ratio:
0.038
Calmar Ratio:
1.01
Rentabilidad
33.90%
Volatilidad
20.91%
Sharpe Ratio
2.427
VaR 95%
-1.52%
CVaR 95%:
-2.33%
Máximo Drawdown:
-5.42%
Sortino Ratio:
4.559
Calmar Ratio:
10.29
Rentabilidad
41.36%
Volatilidad
26.31%
Sharpe Ratio
1.222
VaR 95%
-2.23%
CVaR 95%:
-3.48%
Máximo Drawdown:
-22.84%
Sortino Ratio:
1.874
Calmar Ratio:
1.63
Rentabilidad
105.83%
Volatilidad
28.73%
Sharpe Ratio
0.696
VaR 95%
-3.10%
CVaR 95%:
-3.95%
Máximo Drawdown:
-24.41%
Sortino Ratio:
1.064
Calmar Ratio:
1.02