Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-9.08%
Volatilidad
16.03%
Sharpe Ratio
-4.158
VaR 95%
-1.93%
CVaR 95%:
-2.18%
Máximo Drawdown:
-6.48%
Sortino Ratio:
-6.623
Calmar Ratio:
-9.51
Rentabilidad
-18.20%
Volatilidad
18.90%
Sharpe Ratio
-3.374
VaR 95%
-2.27%
CVaR 95%:
-2.64%
Máximo Drawdown:
-15.49%
Sortino Ratio:
-5.013
Calmar Ratio:
-3.79
Rentabilidad
-16.11%
Volatilidad
20.31%
Sharpe Ratio
-2.064
VaR 95%
-2.35%
CVaR 95%:
-3.02%
Máximo Drawdown:
-20.23%
Sortino Ratio:
-2.935
Calmar Ratio:
-1.82
Rentabilidad
-10.32%
Volatilidad
25.70%
Sharpe Ratio
-0.632
VaR 95%
-2.44%
CVaR 95%:
-3.57%
Máximo Drawdown:
-23.14%
Sortino Ratio:
-0.959
Calmar Ratio:
-0.49
Rentabilidad
90.45%
Volatilidad
26.66%
Sharpe Ratio
0.601
VaR 95%
-2.79%
CVaR 95%:
-3.72%
Máximo Drawdown:
-23.14%
Sortino Ratio:
0.914
Calmar Ratio:
0.91