Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.48%
Volatilidad
22.93%
Sharpe Ratio
0.576
VaR 95%
-2.80%
CVaR 95%:
-2.96%
Máximo Drawdown:
-4.61%
Sortino Ratio:
0.897
Calmar Ratio:
3.95
Rentabilidad
2.56%
Volatilidad
19.65%
Sharpe Ratio
-0.087
VaR 95%
-1.96%
CVaR 95%:
-2.90%
Máximo Drawdown:
-5.49%
Sortino Ratio:
-0.139
Calmar Ratio:
0.60
Rentabilidad
32.56%
Volatilidad
20.91%
Sharpe Ratio
2.326
VaR 95%
-1.53%
CVaR 95%:
-2.34%
Máximo Drawdown:
-5.49%
Sortino Ratio:
4.362
Calmar Ratio:
9.76
Rentabilidad
38.57%
Volatilidad
26.31%
Sharpe Ratio
1.144
VaR 95%
-2.24%
CVaR 95%:
-3.49%
Máximo Drawdown:
-23.14%
Sortino Ratio:
1.754
Calmar Ratio:
1.52
Rentabilidad
90.46%
Volatilidad
28.72%
Sharpe Ratio
0.604
VaR 95%
-3.13%
CVaR 95%:
-3.96%
Máximo Drawdown:
-24.93%
Sortino Ratio:
0.924
Calmar Ratio:
0.90