Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.66%
Volatilidad
34.63%
Sharpe Ratio
0.598
VaR 95%
-2.54%
CVaR 95%:
-4.28%
Máximo Drawdown:
-6.82%
Sortino Ratio:
1.090
Calmar Ratio:
3.77
Rentabilidad
-14.60%
Volatilidad
32.47%
Sharpe Ratio
-1.644
VaR 95%
-3.79%
CVaR 95%:
-4.24%
Máximo Drawdown:
-22.11%
Sortino Ratio:
-2.763
Calmar Ratio:
-2.19
Rentabilidad
-22.07%
Volatilidad
26.79%
Sharpe Ratio
-1.715
VaR 95%
-2.91%
CVaR 95%:
-3.81%
Máximo Drawdown:
-30.53%
Sortino Ratio:
-2.663
Calmar Ratio:
-1.34
Rentabilidad
0.56%
Volatilidad
27.29%
Sharpe Ratio
-0.132
VaR 95%
-2.66%
CVaR 95%:
-3.62%
Máximo Drawdown:
-30.53%
Sortino Ratio:
-0.212
Calmar Ratio:
0.05
Rentabilidad
75.08%
Volatilidad
26.23%
Sharpe Ratio
0.548
VaR 95%
-2.61%
CVaR 95%:
-3.70%
Máximo Drawdown:
-30.53%
Sortino Ratio:
0.828
Calmar Ratio:
0.63