Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-7.84%
Volatilidad
21.26%
Sharpe Ratio
-4.558
VaR 95%
-2.62%
CVaR 95%:
-2.78%
Máximo Drawdown:
-13.39%
Sortino Ratio:
-6.528
Calmar Ratio:
-6.87
Rentabilidad
-5.04%
Volatilidad
21.24%
Sharpe Ratio
-1.139
VaR 95%
-2.64%
CVaR 95%:
-2.87%
Máximo Drawdown:
-15.58%
Sortino Ratio:
-1.706
Calmar Ratio:
-1.23
Rentabilidad
1.91%
Volatilidad
19.70%
Sharpe Ratio
-0.034
VaR 95%
-2.26%
CVaR 95%:
-2.70%
Máximo Drawdown:
-15.58%
Sortino Ratio:
-0.051
Calmar Ratio:
0.28
Rentabilidad
6.24%
Volatilidad
26.01%
Sharpe Ratio
0.055
VaR 95%
-2.42%
CVaR 95%:
-3.56%
Máximo Drawdown:
-23.14%
Sortino Ratio:
0.083
Calmar Ratio:
0.28
Rentabilidad
88.11%
Volatilidad
27.09%
Sharpe Ratio
0.601
VaR 95%
-2.91%
CVaR 95%:
-3.81%
Máximo Drawdown:
-23.14%
Sortino Ratio:
0.900
Calmar Ratio:
0.92