Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.63%
Volatilidad
22.94%
Sharpe Ratio
0.647
VaR 95%
-2.79%
CVaR 95%:
-2.95%
Máximo Drawdown:
-4.59%
Sortino Ratio:
1.009
Calmar Ratio:
4.33
Rentabilidad
2.95%
Volatilidad
19.65%
Sharpe Ratio
-0.004
VaR 95%
-1.95%
CVaR 95%:
-2.89%
Máximo Drawdown:
-5.44%
Sortino Ratio:
-0.006
Calmar Ratio:
0.90
Rentabilidad
33.56%
Volatilidad
20.91%
Sharpe Ratio
2.402
VaR 95%
-1.52%
CVaR 95%:
-2.34%
Máximo Drawdown:
-5.44%
Sortino Ratio:
4.509
Calmar Ratio:
10.15
Rentabilidad
40.66%
Volatilidad
26.31%
Sharpe Ratio
1.203
VaR 95%
-2.23%
CVaR 95%:
-3.48%
Máximo Drawdown:
-22.92%
Sortino Ratio:
1.844
Calmar Ratio:
1.60
Rentabilidad
102.76%
Volatilidad
28.72%
Sharpe Ratio
0.678
VaR 95%
-3.10%
CVaR 95%:
-3.95%
Máximo Drawdown:
-24.48%
Sortino Ratio:
1.037
Calmar Ratio:
1.00