Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
-7.72%
Volatilidad
21.27%
Sharpe Ratio
-4.491
VaR 95%
-2.61%
CVaR 95%:
-2.78%
Máximo Drawdown:
-13.32%
Sortino Ratio:
-6.430
Calmar Ratio:
-6.79
Rentabilidad
-4.68%
Volatilidad
21.25%
Sharpe Ratio
-1.066
VaR 95%
-2.64%
CVaR 95%:
-2.86%
Máximo Drawdown:
-15.43%
Sortino Ratio:
-1.597
Calmar Ratio:
-1.14
Rentabilidad
2.68%
Volatilidad
19.70%
Sharpe Ratio
0.045
VaR 95%
-2.26%
CVaR 95%:
-2.69%
Máximo Drawdown:
-15.43%
Sortino Ratio:
0.068
Calmar Ratio:
0.38
Rentabilidad
7.84%
Volatilidad
26.01%
Sharpe Ratio
0.114
VaR 95%
-2.41%
CVaR 95%:
-3.56%
Máximo Drawdown:
-22.92%
Sortino Ratio:
0.172
Calmar Ratio:
0.35
Rentabilidad
99.89%
Volatilidad
27.10%
Sharpe Ratio
0.678
VaR 95%
-2.90%
CVaR 95%:
-3.80%
Máximo Drawdown:
-22.92%
Sortino Ratio:
1.015
Calmar Ratio:
1.02