Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.46%
Volatilidad
9.28%
Sharpe Ratio
4.617
VaR 95%
-0.55%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-1.61%
Sortino Ratio:
11.583
Calmar Ratio:
29.77
Rentabilidad
-4.05%
Volatilidad
10.28%
Sharpe Ratio
-1.989
VaR 95%
-1.08%
CVaR 95%:
-1.49%
Máximo Drawdown:
-7.98%
Sortino Ratio:
-2.960
Calmar Ratio:
-1.94
Rentabilidad
4.03%
Volatilidad
10.75%
Sharpe Ratio
0.302
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.60%
Máximo Drawdown:
-8.65%
Sortino Ratio:
0.424
Calmar Ratio:
0.95
Rentabilidad
12.26%
Volatilidad
12.46%
Sharpe Ratio
0.583
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.78%
Máximo Drawdown:
-11.09%
Sortino Ratio:
0.805
Calmar Ratio:
1.11
Rentabilidad
28.88%
Volatilidad
13.47%
Sharpe Ratio
0.267
VaR 95%
-1.35%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-14.22%
Sortino Ratio:
0.406
Calmar Ratio:
0.60