Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.61%
Volatilidad
9.32%
Sharpe Ratio
4.802
VaR 95%
-0.55%
CVaR 95%:
-0.71%
Máximo Drawdown:
-1.57%
Sortino Ratio:
12.054
Calmar Ratio:
31.70
Rentabilidad
-3.67%
Volatilidad
10.30%
Sharpe Ratio
-1.822
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.48%
Máximo Drawdown:
-7.79%
Sortino Ratio:
-2.722
Calmar Ratio:
-1.77
Rentabilidad
4.86%
Volatilidad
10.77%
Sharpe Ratio
0.458
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.60%
Máximo Drawdown:
-8.37%
Sortino Ratio:
0.645
Calmar Ratio:
1.19
Rentabilidad
14.04%
Volatilidad
12.47%
Sharpe Ratio
0.713
VaR 95%
-1.07%
CVaR 95%:
-1.77%
Máximo Drawdown:
-10.80%
Sortino Ratio:
0.987
Calmar Ratio:
1.29
Rentabilidad
35.11%
Volatilidad
13.48%
Sharpe Ratio
0.386
VaR 95%
-1.34%
CVaR 95%:
-1.89%
Máximo Drawdown:
-13.54%
Sortino Ratio:
0.589
Calmar Ratio:
0.75