Métricas de Rendimiento
Rentabilidad
2.43%
Volatilidad
11.61%
Sharpe Ratio
2.709
VaR 95%
-1.06%
CVaR 95%:
-1.39%
Máximo Drawdown:
-3.55%
Sortino Ratio:
4.007
Calmar Ratio:
10.26
Rentabilidad
8.85%
Volatilidad
10.92%
Sharpe Ratio
2.930
VaR 95%
-0.90%
CVaR 95%:
-1.71%
Máximo Drawdown:
-3.55%
Sortino Ratio:
3.681
Calmar Ratio:
10.41
Rentabilidad
28.03%
Volatilidad
10.80%
Sharpe Ratio
4.212
VaR 95%
-0.82%
CVaR 95%:
-1.23%
Máximo Drawdown:
-3.55%
Sortino Ratio:
6.580
Calmar Ratio:
14.20
Rentabilidad
16.94%
Volatilidad
12.66%
Sharpe Ratio
0.869
VaR 95%
-1.15%
CVaR 95%:
-1.76%
Máximo Drawdown:
-12.33%
Sortino Ratio:
1.223
Calmar Ratio:
1.30
Rentabilidad
43.58%
Volatilidad
14.18%
Sharpe Ratio
0.548
VaR 95%
-1.47%
CVaR 95%:
-1.95%
Máximo Drawdown:
-14.39%
Sortino Ratio:
0.852
Calmar Ratio:
0.89